前幾天我們談到了風險，也介紹了一些風險管理的策略
今天我們將強調風險多元化在投資中的重要性，並示範如何建立一個股票多元化的投資組合。風險多元化是降低投資風險並實現長期成功的關鍵策略之一。

風險多元化的重要性

風險多元化是一種投資策略，通過將資金分散投資於不同資產類別、行業、地區或市場，旨在降低整個投資組合的風險。這是投資管理中的基本原則之一，它有幾個重要的優勢：

風險分散：通過投資於不同的資產，當某個資產表現不佳時，其他資產可能表現較好，從而減少整個投資組合的風險。

減少潛在損失：多元化可以減少投資組合的潛在損失。即使單個資產表現差，整個投資組合的價值不會受到嚴重損害。

提高穩定性：多元化有助於提高投資組合的穩定性。當不同資產之間的相關性較低時，整個投資組合的波動性較小。

建立股票多元化投資組合的步驟

步驟 1：選擇不同行業的股票
首先，選擇來自不同行業的股票。這有助於降低特定行業風險。你可以選擇科技、金融、醫療、能源等不同行業的代表性股票。

步驟 2：分析和評估股票
對每個選定的股票進行詳細分析和評估。考慮公司的基本面、財務狀況、成長潛力和估值等因素。確保你了解你所投資的每支股票。

步驟 3：確定投資組合的目標
確定你的投資組合的目標和風險偏好。你是追求長期增值還是穩定的收入？你願意承受多少風險？

步驟 4：分配投資資金
根據目標和風險偏好，分配你的投資資金給不同的股票。通常，你可以使用不同的分配方式，如等權重、市值權重或基於風險的權重。

步驟 5：定期監控和調整
定期監控你的投資組合，並根據市場情況和你的投資目標進行調整。這可以包括重新分配資金、出售表現不佳的股票或添加新的投資。

Sample介紹: 隨機找出100檔台股，並計算各種投資組合 利用標準差得到投資風險

import numpy as np
import pandas as pd
import random
import requests
import matplotlib.pyplot as plt
from pandas_datareader import data as wb

# 台股代碼清單
url = "https://isin.twse.com.tw/isin/class_main.jsp?owncode=&stockname=&isincode=&market=1&issuetype=1&industry_code=&Page=1&chklike=Y"
response = requests.get(url)
stock_list = pd.read_html(response.text)[0][2][1:] + ".TW"

# 變異數矩陣
selected_stocks = random.choices(stock_list, k=100)
stock_data = pd.DataFrame({stock: wb.DataReader(stock, data_source='yahoo', start='2022-01-01', end='2023-01-01')['Adj Close'] for stock in selected_stocks})

returns = np.log(stock_data / stock_data.shift(1))
covariance_matrix = returns.cov()

# 計算每個投資組合的風險(從1支股票的投資組合、2支股票的投資組合)
portfolio_risk_list = []
for num_assets in range(1, 101):
    avg_variance = np.mean(np.diag(covariance_matrix.iloc[:num_assets, :num_assets])) / num_assets
    sum_upper_triangular = np.sum(np.triu(covariance_matrix.iloc[:num_assets, :num_assets], k=1))
    portfolio_risk = np.sqrt(avg_variance + sum_upper_triangular / (num_assets ** 2))
    portfolio_risk_list.append(portfolio_risk)

# X軸為資產數目，Y軸為投資組合風險
plt.xlabel("Num of assets")
plt.ylabel("Risk")
plt.title("The Effect of Diversification")
plt.xticks(np.arange(10, 101, 10))
plt.plot(portfolio_risk_list)
plt.show()

其實藉由上述的程式碼可以發現 股票數目增加 投資風險會慢慢降低，這也印證了 不要將同一個雞蛋放在籃子裡
這也是為什麼近年來ETF成為大部分的人的投資首選，這也是風險多元化的重要所在

Sample2: 建立一個股票多元化投資組合。在這個範例中，我們選擇了三支不同行業的股票，分別是科技、金融和醫療行業的代表性股票。

import numpy as np

# 股票收益率數據
tech_returns = np.array([0.02, 0.03, 0.01, -0.01, 0.02])
finance_returns = np.array([0.01, 0.02, 0.03, -0.01, -0.02])
healthcare_returns = np.array([0.02, 0.01, 0.01, 0.03, 0.01])

# 平均收益率
tech_mean_return = np.mean(tech_returns)
finance_mean_return = np.mean(finance_returns)
healthcare_mean_return = np.mean(healthcare_returns)

# 投資組合的目標
portfolio_target_return = 0.02

# 分配資金
tech_weight = (portfolio_target_return - finance_mean_return) / (tech_mean_return - finance_mean_return)
finance_weight = 1 - tech_weight

print("科技股權重：", tech_weight)
print("金融股權重：", finance_weight)

在投資中，風險多元化是實現長期成功的重要策略之一。通過分散投資於不同行業和股票，你可以降低特定風險並提高你的投資組合的穩定性。不要忘記定期監控和調整你的投資組合，以確保它與你的目標保持一致。